Дельта объёмов

Дельта объёмов (Volume Delta) или, иначе, биржевая дельта (обычно говорят просто дельта) – это разность объёмов, соответствующих рыночным покупкам и рыночным продажам, за некоторый промежуток времени:

\[D = V_\text{Buy} - V_\text{Sell}.\]

Продажа по рынку (размером 1 контракт), сведённая с лимитным ордером на покупку, изменяет дельту на -1 (исполняется по цене Bid).

Рыночная покупка (размером 1 контракт), сведённая с лимитным ордеров на продажу, изменяет дельту на +1 (исполняется по цене Ask).

Положительная дельта говорит о том, что в данном периоде времени преобладали покупки по рынку. Отрицательная – о том, что преобладали продажи по рынку.

Поскольку биржевой объём, наторгованный за некоторый период времени, складывается из всех сделок, (и рыночных покупок, и продаж), то абсолютная величина дельты за данный период не может быть больше объёма.

Как и объём, дельта может вычисляться для каждой отдельной свечи (бара) на графике или для небольшого диапазона цен внутри одной свечи (бара), как показано на рис. 1.

../_images/DeltaNinja1.png

Рис. 1. Кластерный график дельт в терминале NinjaTrader

К сожалению, поток котировок, приходящий в биржевую платформу от брокера, не содержит подробной информации, поэтому на самом деле мы не знаем, какой рыночный ордер (на продажу или на покупку) был сведён с лимитным ордером в каждой конкретной сделке. Из-за этого существуют два метода расчёта дельты объёмов:

  • Метод Bid/Ask:

    • Если последняя сделка прошла по цене Ask или выше, то это считается рыночной покупкой.
    • Если по цене Bid или ниже – рыночной продажей.
    • Сделка между Bid и Ask считается такой же, как и предыдущая.
  • Метод UpTick/DownTick:

    • Если цена последней сделки выше, чем цена предыдущей, то последняя сделка считается рыночной покупкой.
    • Если цена последней сделки ниже, чем цена предыдущей, то это считается рыночной продажей.
    • Если цена последней сделки равна цене предыдущей, то последняя сделка считается такой же, как и предыдущая.

Кумулятивная дельта (накопительная дельта) – это сумма дельт за некоторый период (например, с начала торговой сессии).

Конкретные методики торговли на основе анализа дельты раскрываются во время обучения.


Теги: Основы трейдинга




Комментарии (2)

Вы просматриваете: Delta
Facebookdel.icio.usStumbleUponDiggGoogle+Twitter
Gravatar
ProfiTraders говорит...
> Подскажите, пожалуйста, в какой объём зачислять ПЕРВУЮ сделку периода по методу UpTick/DownTick: в бид или аск? Спасибо

Совсем 1-ю - ни в какой. Это как первый бар для скользящей средней с периодом 2 - на 1-м баре она не определена.
А на всех остальных - по отношению к предыдущей сделке, как обычно. И не важно, попадает предыдущая сделка в тот же период или в предыдущий период.
2nd February 2015 12:02am
Gravatar
Дмитрий говорит...
Подскажите, пожалуйста, в какой объём зачислять ПЕРВУЮ сделку периода по методу UpTick/DownTick: в бид или аск? Спасибо.
1st February 2015 6:37pm
Страница 1 из 1

* Обязательные поля
(Не публикуется)
 
Жирный Курсив Подчеркнутый Перечеркнутый Степень Индекс Код PHP Код Кавычки Вставить линию Вставить маркированный список Вставить нумерованный список Вставить ссылку Вставить e-mail Вставить изображение Вставить видео
 
Улыбка Печаль Удивление Смех Злость Язык Возмущение Ухмылка Подмигнуть Испуг Круто Скука Смущение Несерьёзно Шокирован
 
1000
Captcha
Refresh
 
Введите код:
 
Запомнить информацию введенную в поля формы.