Тренд

Тренд (произносится «трэнд», от англ. trend — тенденция) — основная тенденция изменения временно́го ряда.

Различают восходящий тренд (бычий, bullish trend, uptrend) и нисходящий тренд (медвежий, bearish trend, downtrend).

Участок (диапазон), на котором отсутствует преимущественное направленное движение, называют флетом (flat) или боковиком.

В одно и то же время на разных таймфреймах может наблюдаться тренд различного направления. Поэтому при идентификации тренда всегда следует указывать, какой таймфрейм имеется в виду.

Текущее направление тренда, а также моменты его изменения можно оценивать самыми различными способами. Ниже будут описаны наиболее часто используемые подходы.

Тренд по Чарльзу Доу

Чарльз Доу (Charles Henry Dow) предложил следующее определение тренда, ставшее уже классическим:

  • Восходящий (бычий) тренд характеризуется более высокими локальными максимумами (Higher High, HH) и более высокими локальными минимумами (Higher Low, HL).
  • Нисходящий (медвежий) тренд характеризуется более низкими локальными минимумами (Lower Low, LL) и более низкими локальными максимумами (Lower High, LH).

На рис.1а показан участок с восходящим трендом, на рис.1б — участок с нисходящим трендом.

../_images/trend-dow-01.png

Рис. 1. Тренд по Чарльзу Доу: а) восходящий тренд; б) нисходящий тренд; в) моменты разворота тренда; г) глубокая коррекция (ложная попытка разворота)

Разворот тренда вверх (рис.1в, точка 1) происходит, когда формируется первый более высокий минимум (HL) и более высокий максимум (HH), данный факт подтверждается в момент пробития вверх предыдущего локального максимума.

Разворот тренда вниз (рис.1в, точка 2) происходит, когда формируется первый более низкий максимум (LH) и более низкий минимум (LL), данный факт подтверждается в момент пробития вниз предыдущего локального минимума.

Иногда случается ложная попытка разворота, после которой продолжается движение цены по первоначальному тренду — это называется глубокой коррекцией (рис.1г). Заметим, что в случае глубокой коррекции вниз (на восходящем тренде), после минимума LL не формируется максимум LH, как это было бы при обычном развороте, но вместо него получается максимум HH. Аналогично на нисходящем тренде, в случае коррекции вверх, после максимума HH мы должны ожидать формирования минимума: если он окажется HL, то мы констатируем разворот тренда, если же LL — то тренд вниз продолжается.

Тренд по трём скользящим средним

Возьмём три скользящих средних (MA) разного периода (любого типа):

  • быстрая MA (с меньшим периодом);
  • медленная MA (с бо́льшим периодом);
  • средняя MA (с промежуточным периодом).

Считается, что наблюдается тренд, если средняя MA располагается между двумя другими. При этом тренд направлен вверх, если быстрая MA выше остальных; тренд направлен вниз, если быстрая MA ниже остальных. На флетовых участках средняя MA находится вне диапазона, ограниченного двумя другими MA, т.е. расположена выше или ниже остальных MA.

На рис. 5 для примера показаны три простых скользящих средних с периодами 5, 20 и 80, построенные по медианным ценам (HL/2).

../_images/Trend3MA.png

Рис. 5. Определение тренда по трём скользящим средним

Вертикальной линией 1 отмечено начало восходящего тренда (все три линии выстроились в правильном порядке). Вертикальная линия 2 показывает окончание восходящего тренда и начало флета (средняя MA вышла из области, ограниченной двумя другими). Вертикальная линия 3 — возобновление восходящего тренда (восстановился правильный порядок скользящих средних).

Заметим, что решение принимается только после закрытия очередной свечи.

Тренд по фракталам Б.Вильямса

Направление тренда на данном таймфрейме можно определять по фракталам Билла Вильямса. Отмечаем моменты пробития фракталов: когда очередная свеча пробивает верхний фрактал вверх или нижний фрактал вниз. Мы фиксируем начало тренда, когда происходит второе пробитие подряд в одном и том же направлении. На флетовых участках направления пробитий чередуются.

На рис. 6 для примера показаны фракталы на 4-часовом графике валютной пары EUR/USD.

../_images/TrendBWF.png

Рис. 6. Определение тренда по фракталам Билла Вильямса

На свече 1 произошло первое пробитие нижнего фрактала (мы подготовились к развороту тренда вниз). Свеча 2 снова пробила нижний фрактал, тренд развернулся вниз. В точке 3 произошло пробитие верхнего фрактала вверх, но нисходящий тренд пока продолжается. Остальные свечи (до 8-й включительно) подтверждали направление тренда вниз. На 9-й свече произошло первое пробитие вверх, 10-я свеча подтвердила начало восходящего тренда. Далее продолжилось движение вниз, 11-я свеча пробила нижний фрактал (но потребуется второе пробитие вниз, чтобы подтвердить направление тренда).

Тренд по каналу Дончяна

Напомним, что канал Дончяна (Donchian Channel) показывается максимальную и минимальную цену за заданное число баров.

Восходящий тренд начинается, когда цена пробивает вверх верхнюю границу канала Дончана (верхняя граница канала поднимается, стрелки вверх на рис.7). Восходящий тренд заканчивается (и начинается нисходящий тренд), когда цена пробивает вниз нижнюю границу канала (нижняя граница канала опускается, стрелки вниз на рис.7). Нисходящий тренд закончится (и снова начнётся восходящий тренд), когда цена пробьёт вверх верхнюю границу канала (верхняя граница канала поднимется).

../_images/DonchianTrend.png

Рис. 7. Определение тренда по каналу Дончяна

Тренд по свингам Ганна

Тренд по углам Ганна

Тренд по уровням поддержки-сопротивления

Трендовые линии

Тренд по цене открытия временного диапазона

Тренд по индикатору MACD

Тренд по полосам Боллинджера

Тренд по индикатору RSI

Тренд по индикатору параболик

Тренд по индикатору ADX

Тренд по индикатору VWAP

Разворот тренда по свечным паттернам

Разворот тренда по паттернам Price Action

Тренд по VSA

Тренд по отчётам COT

Тренд по отчётам биржи CME

(продолжение следует...)

Конкретные методики оценки трендов, а также соответствующие стратегии торговли раскрываются во время обучения.

Ссылки


Теги: Основы трейдинга


 




Комментарии

Комментариев пока нет.

* Обязательные поля
(Не публикуется)
 
Жирный Курсив Подчеркнутый Перечеркнутый Степень Индекс Код PHP Код Кавычки Вставить линию Вставить маркированный список Вставить нумерованный список Вставить ссылку Вставить e-mail Вставить изображение Вставить видео
 
Улыбка Печаль Удивление Смех Злость Язык Возмущение Ухмылка Подмигнуть Испуг Круто Скука Смущение Несерьёзно Шокирован
 
1000
Captcha
Refresh
 
Введите код:
 
Запомнить информацию введенную в поля формы.