Модель 3. Прирост торгового счёта при заданной вероятности выигрыша

Допустим, вероятность того, что очередная сделка принесёт прибыль, равна q. Тогда вероятность получения убытка составляет (1-q). Величины тейк-профита и стоп-лосса фиксированные и равны tp и sl пунктов соответственно. Требования мани-менеджмента запрещают в каждой сделке рисковать больше чем r процентами торгового счёта. В среднем трейдер совершает k сделок за единичный период времени (за день, неделю, месяц, год). В конце каждого периода снимается w процентов заработанных за этот период средств. Минимальная сумма снятия равна a (если в конце очередного периода w% от заработанных средств оказалось меньше данного порога, то деньги остаются на торговом счёте до конца следующего периода).

Как будет расти торговый счёт? Какая сумма окажется на нём через n периодов (дней, недель, месяцев, лет)? Сколько всего денег будет снято со счёта к этому времени? Мы совершим m испытаний: как будто m разных трейдеров, имеющих одинаковый показатель успешности сделок, одновременно начнут и закончат наш эксперимент. По результатам этих испытаний будет найдена средняя конечная сумма на торговом счёте и средняя сумма снятых средств.

Например, если ваш начальный депозит равен $200, вы совершаете 3 сделки в день; вероятность получения прибыли в сделке составляет 0.7 (т.е. у вас в среднем 70% прибыльных сделок), тейк-профит равен 50 пунктов, стоп-лосс 25 пунктов; риск в каждой сделке 5% депозита; со счёта снимается половина прибыли, заработанной с последнего снятия; минимальная сумма снятия равна $100, то через 20 рабочих дней (т.е. примерно через месяц) сумма вашего торгового счёта окажется где-то в диапазоне от $462 до $1970, общая сумма снятых средств составит к этому времени от $105 до $1770, а среднее значение ожидаемой суммарной прибыли за месяц работы $1 651, т.е. 825%.

Поскольку испытания случайны, то результат, получаемый после каждой попытки моделирования, может несколько отличаться от приведённых значений. Чем больше количество испытаний m, тем точнее оценка искомых параметров. Обращаем внимание, что средние значения считаются усреднением по всем m испытаниям, а не как среднее арифметическое минимального и максимального достигнутого значений. Для моделирования используется стандартный генератор случайных чисел с равномерным распределением.

Введите исходные данные:

Начальный размер торгового счёта s0
Кол-во сделок за единичный период (в среднем) k
Величина тейк-профита (в пунктах) tp
Величина стоп-лосса (в пунктах) sl
Вероятность прибыльной сделки q
Процент риска в каждом сделке r
Процент снятия прибыли w
Минимальная сумма снятия a
Кол-во периодов для моделирования n
Кол-во испытаний при моделировании m
 




Комментарии

Комментариев пока нет.

* Обязательные поля
(Не публикуется)
 
Жирный Курсив Подчеркнутый Перечеркнутый Степень Индекс Код PHP Код Кавычки Вставить линию Вставить маркированный список Вставить нумерованный список Вставить ссылку Вставить e-mail Вставить изображение Вставить видео
 
Улыбка Печаль Удивление Смех Злость Язык Возмущение Ухмылка Подмигнуть Испуг Круто Скука Смущение Несерьёзно Шокирован
 
1000
Captcha
Refresh
 
Введите код:
 
Запомнить информацию введенную в поля формы.