Пакет quantmod для скачивания котировок и построения графиков
Использование пакета quantmod для скачивания котировок
С помощью пакета quantmod можно получить котировки из различных источников:
- Yahoo Finance (цены открытия, максимумы дня, минимумы, цены закрытия и объёмы; котировки валют недоступны);
- Google Finance (цены открытия, максимумы дня, минимумы, цены закрытия и объёмы);
- Federal Reserve Bank of St. Louis FRED®;
- Oanda (FOREX и металлы, только цены закрытия);
- локальная база данных MySQL;
- двоичные файлы R (
.RDataи.rda); - текстовые файлы CSV.
Откройте RStudio и, если вы ещё этого не сделали, установите пакет quantmod.
Затем введём команду для загрузки пакета в память:
library(quantmod)
Теперь скачаем с сайта Yahoo Finance котировки акции Microsoft (тикер MSFT):
getSymbols("MSFT", src = "yahoo")
Использование пакета quantmod для построения биржевых графиков
Построим график:
chartSeries(MSFT)
Выделим только первый квартал 2014-го года (рис. 1):
chartSeries(MSFT["2014-01/2014-03"])
Рис. 1. Построение графиков с помощью пакета quantmod
Выведем таблицу котировок акций Microsoft за все дни января 2014-го года:
MSFT["2014-01"]
Получим:
MSFT.Open MSFT.High MSFT.Low MSFT.Close MSFT.Volume MSFT.Adjusted
2014-01-02 37.35 37.40 37.10 37.16 30632200 36.40
2014-01-03 37.20 37.22 36.60 36.91 31134800 36.15
2014-01-06 36.85 36.89 36.11 36.13 43603700 35.39
2014-01-07 36.33 36.49 36.21 36.41 35802800 35.66
2014-01-08 36.00 36.14 35.58 35.76 59971700 35.03
2014-01-09 35.88 35.91 35.40 35.53 36516300 34.80
2014-01-10 35.90 36.15 35.75 36.04 40548800 35.30
2014-01-13 35.99 36.02 34.83 34.98 45901900 34.26
2014-01-14 34.73 35.88 34.63 35.78 41623300 35.05
2014-01-15 35.90 36.79 35.85 36.76 44812600 36.01
2014-01-16 36.69 37.00 36.31 36.89 38018700 36.13
2014-01-17 36.83 36.83 36.15 36.38 46267500 35.63
2014-01-21 36.82 36.82 36.06 36.17 31567300 35.43
2014-01-22 36.26 36.32 35.75 35.93 21904300 35.19
2014-01-23 36.09 36.13 35.52 36.06 43954000 35.32
2014-01-24 37.45 37.55 36.53 36.81 76395500 36.05
2014-01-27 36.87 36.89 35.98 36.03 44420800 35.29
2014-01-28 36.12 36.39 35.75 36.27 36205500 35.53
2014-01-29 35.98 36.88 35.90 36.66 52745900 35.91
2014-01-30 36.79 36.88 36.23 36.86 35036300 36.10
2014-01-31 36.95 37.89 36.56 37.84 93162300 37.06
Преобразование таймфрейма
Зададим недельный таймфрейм, выберем для отображения только 2013 и 2014 годы, изменим цвет фона на белый, бычьи свечи изобразим зелёным, а медвежьи – красным цветом (рис. 2):
candleChart(to.weekly(MSFT["2013/2014"]), theme="white", up.col='green', dn.col='red')
Рис. 2. Изменение цвета элементов графика
Наконец, построим график за 2014-й год в виде баров:
barChart(MSFT["2014"], theme="white")
Технические индикаторы
Откроем пакет TTR (вы не забыли его установить?):
library(TTR)
и добавим на график два индикатора (их параметры оставим по умолчанию):
addMACD()
addBBands()
Получим график, показанный на рис. 3.
Рис. 3. График в виде баров, с индикаторами MACD и полосами Боллинджера
(продолжение следует...)
Ссылки:
Теги: Язык R