Видеокурс: Автоматизированная разработка торговых систем с использованием R

Описание курса

  • Экспресс-курс в формате видео-уроков.
  • Обучение для опытных и начинающих трейдеров.
  • Рассматривается процесс разработки торговых систем на языке статистических вычислений R.
  • R – это язык программирования и среда для статистической обработки и визуализации данных.
  • Минимум теории, максимум практической полезности.
  • На каждом занятии, начиная со 2-го (независимо от основной темы занятия), тестируется какая-нибудь торговая система.
  • Всего 8 тем, 15 уроков по 35-85 минут каждый.
  • Домашние задания после каждого урока.
  • Очередной урок получают только те, кто выполнил предыдущие домашние задания.
  • Время прохождения курса индивидуально для каждого (ориентировочно 1 неделя на каждую тему).
  • После каждого урока 15 минут индивидуальных консультаций для каждого слушателя, ответы на вопросы (через скайп или email).
  • Основной смысл – не в просмотре уроков, а в самостоятельном выполнении упражнений и в обсуждении решения.
  • В отличие от многих других подобных курсов, мы даём не только инструмент разработки и тестирования (язык R), но и готовые торговые системы (ТС); а также учим разрабатывать свои ТС.

Что вы получаете:

  • видеозаписи и конспекты уроков;
  • исходные тексты примеров, разобранных на уроках;
  • уникальные знания;
  • иммунитет против псевдо-мониторингов сверх-прибыльных торговых счетов и продавцов торговых роботов;
  • несколько готовых торговых систем, прибыльность которых не велика, но почти гарантирована;
  • возможность разрабатывать свои торговые системы;
  • скидку на последующие экспресс-курсы;
  • возможность записаться на наше комплексное обучение в подготовительную группу бесплатно и без сдачи входного теста.

Чего вы НЕ получаете:

  • готовых рецептов на все случаи жизни;
  • граальной торговой системы, которая гарантированно даст большую прибыль (более 200% годовых) в автоматическом режиме.

Цена каждого урока: 30 USD (или в рублях по курсу). Цена всего курса (15 уроков): 450 USD.

Методы оплаты: Webmoney, Yandex деньги, перевод с банковской карты онлайн, или через банкомат, или терминал оплаты, или банковский перевод в любом отделении банка.

Какие начальные знания предполагаются у слушателей этого курса:

  • знание математики и информатики (основ алгоритмизации) в рамках средней школы и 1-го курса вуза;
  • знание основ трейдинга на валютном или фьючерсном рынке.

Требуется ли быть программистом или хорошо знать какой-либо язык программирования:

  • не обязательно.

С какого урока начинается изучение торговых систем, которые можно использовать для реальной прибыльной торговли?

  • с шестого урока.

Можно ли приобрести отдельные уроки?

  • начать можно только с 1-го урока;
  • следующий урок можно получить только после выполнения задания предыдущего урока;
  • каждый урок оплачивается отдельно.

Обязательно ли изучать все уроки до последнего?

  • по мере прохождения материала курса сложность возрастает, но все уроки изучать не обязательно;
  • можно остановиться где-нибудь посередине, т.к. практически значимые торговые системы рассматриваются, начиная с 6-го урока;
  • т.е. необязательно изучать все методы анализа и все торговые системы – чтобы начать зарабатывать, достаточно одной-двух систем.

Почему нельзя купить все уроки сразу?

Потому что большинство людей покупают видеокурсы из-за того, чтобы утолить свой зуд “что-нибудь-сделать-чтобы-быстро-разбогатеть”, после чего наспех просматривают некоторые уроки, понимают, что быстро и просто разбогатеть не получится, и забрасывают учёбу. Затем они перепродают, обменивают видеоуроки или просто выкладывают их на форумах, в результате курс появляется в открытом доступе. Методы, известные всем, на бирже не работают! (эта истина, как и любая другая, не абсолютна, но в большинстве случаев верна). Поэтому ещё раз повторяем: Главное – не просмотр видеоуроков, это не кино!!! Главное – выполнение заданий и самостоятельная работа над собой.

Тематический план курса

(не в хронологическом порядке, сгруппированный по темам):

  1. Быстрый старт
  • Установка R и RStudio в Windows
  • Установка R и RStudio в Linux/Ubuntu (*)
  • Установка специализированных пакетов
  • Режим калькулятора
  • Присваивание значений
  • Комментарии
  • Векторы и списки
  • Работа с датами
  • Атрибуты
  • Матрицы
  • Многомерные массивы
  • Условия
  • Циклы
  • Фреймы
  • Работа с файлами и каталогами
  • Получение справки
  • Функции
  • Построение графиков
  • Случайные числа
  • Закон арксинуса, или Закон хронической (не)везучести
  • Скачивание котировок. Пакеты quantmod и rusquant
  • Построение биржевых графиков
  • Преобразование таймфреймов
  • Технические индикаторы
  • Тестирование торговых стратегий: быстрый старт
  1. Работа с данными
  • Электронные таблицы
  • Базы данных
  • Пакет dplyr
  • Пакеты zoo, xts
  • Графика в ggplot2
  • Импорт котировок из различных источников (в том числе программ тех.анализа и Интернет)
  1. Элементарная теория вероятностей
  • Основные вероятностные распределения
  • Работа с выборками. Выборочные оценки
  • Центральная предельная теорема
  • Состоятельность, несмещённость и эффективность оценок
  • Частотный и байесовский подходы к теории вероятностей
  • Дерево решений и таблица сопряжённости
  • Наивный байесовский классификатор
  • Важные примеры
  1. Проверка статистических гипотез.
  • Ошибки первого и второго рода
  • Уровень значимости и мощность критерия
  • Чувствительность, специфичность и точность теста
  • Функция выборки (статистика)
  • Односторонние и двусторонние гипотезы
  • Достигаемый уровень значимости
  • График ROC
  • Критерий знаков
  • Что лучше: аналитик или монетка
  • Нужны ли дополнительные фильтры моей торговой системе
  • Предсказывает ли данный паттерн разворот рынка
  • Критерий Шапиро–Уилка
  1. Случайные процессы.
  • Временные ряды
  • Стационарность. Тест ADF
  • Корреляция активов
  • Корреляционная матрица
  • Диаграммы рассеяния
  • Фильтрация данных
  • Регрессия
  • Волатильность
  1. Тестирование торговых систем (ТС) и оптимизация параметров
  • Пакеты blotter, PerformanceAnalytics, quantstrat
  • Трендовые и контр-трендовые стратегии
  • Основные показатели эффективности ТС
  • Методы оптимизации ТС. Walk-forward optimization (WFO)
  • Генетический алгоритм
  • Псевдо-математика бэктестинга ТС
  • Разоблачение методов обмана инвесторов и трейдеров
  • Прирост торгового счёта при фиксированных процентах прибыли и снятия
  • Прирост торгового счёта при фиксированном заработке в пунктах и риске в каждой сделке
  • Прирост торгового счёта при заданной вероятности выигрыша
  1. Специализированные пакеты для трейдеров и инвесторов:
  • Systematic Investor Toolbox
  • TTR, quantmod, PortfolioAnalytics, blotter, FinancialInstruments, quantstrat, PerformanceAnalytics
  • собственные разработки
  1. Стратегии на основе скользящих средних и цифровых фильтров.
  • Типы скользящих средних
  • Основные понятия о цифровых фильтрах
  • Как из убыточной ТС на основе пересечения двух скользящих средних сделать прибыльную трендовую ТС
  • Как из убыточного стохастика сделать прибыльную контр-трендовую ТС
  • Как связать скрипт R с другими программами
  1. Основные торговые приёмы.
  • Что реально работает в техническом анализе.
  • Методы входа в рынок.
  • Методы закрытия позиций.
  • Методы управления капиталом.
  • Тестирование торговых идей.
  • Выбор активов.
  • Пул торговых систем.
  • Торговля спредами.
  • Пакет highfrequency и высокочастотный трейдинг

Фрагменты видеоуроков

  • Вводная часть Занятия 1 на Youtube.
  • Последняя часть Занятия 1 на Youtube.
  • Вводная часть Занятия 2 на Youtube.
  • Вводная часть Занятия 3 на Youtube.
  • Вводная часть Занятия 4 на Youtube.
  • Вводная часть Занятия 5 на Youtube.

План занятий

Занятие 1. Основы языка R

  • Установка R и RStudio в Windows
  • Установка R и RStudio в Linux/Ubuntu
  • Установка и обновление специализированных пакетов
  • Режим калькулятора
  • Присваивание значений
  • Комментарии
  • Векторы и списки
  • Работа с датами
  • Атрибуты
  • Матрицы
  • Многомерные массивы
  • Условия
  • Циклы
  • Фреймы
  • Работа с файлами и каталогами
  • Получение справки
  • Функции
  • Домашнее задание

Занятие 2. Язык R для трейдера: Быстрый старт

  • Построение графиков функций
  • Случайные числа
  • Бросание монетки на R
  • Центральная предельная теорема на R
  • Первый закон арксинуса на практике: закон хронической (не)везучести
  • Скачивание котировок. Пакеты quantmod и rusquant
  • Построение биржевых графиков
  • Преобразование таймфреймов
  • Технические индикаторы
  • Тестирование торговых стратегий: быстрый старт
  • Торговая система “Пересечение цены со скользящей средней”
  • Торговая система “Пересечение скользящих средних”
  • Домашнее задание

Занятие 3. Трёхмерные графики. Учёт накладных расходов. Оптимизация

  • Разбор домашнего задания
  • Трёхмерные графики
  • Учёт накладных расходов при тестировании торговых систем (способ 1)
  • Оптимизация одного параметра торговой системы.
  • Покоординатный подъём.
  • Оптимизация двух параметров торговой системы.
  • Торговая система “Пересечение линий MACD”
  • Домашнее задание

Занятие 4. Детальный разбор позиций и расчёт прибыли

  • Разбор домашнего задания
  • Детальный разбор открытия и закрытия позиций
  • Момент пересечения линий
  • Детальный учёт накладных расходов
  • Разные способы расчёта прибыли
    • Абсолютная, простая и логарифмическая доходности
    • Сложение и умножение доходностей
    • Арифметическое и геометрическое среднее
    • Прибыль при торговле акциями, фьючерсами и валютными парами
    • Цена пункта/тика
    • Торговля с фиксированным размером позиций и реинвестирование прибыли
    • Прибыль длинных и коротких позиций
    • Торговля с плечом
    • Доходность актива и доходность торговой системы
  • Торговая система “Купи и держи” (Buy & Hold)
  • Расчёт прибыли с учётом сигналов торговой системы
  • Построение таблицы трейдов
  • Торговая система “Пересечение линий стохастического осциллятора”
  • Домашнее задание

Занятие 5. Источники котировок. Логика с памятью. Разделение обучающих и тестовых данных

  • Разбор домашнего задания
  • Источники котировок: Интернет, Metatrader 4/5, Ninja Trader
  • Электронные таблицы
  • Получение котировок из MetaTrader 4/5 через файл CSV
  • Загрузка дневок с Yahoo Finance
  • Загрузка внутридневных данных с Yahoo Finance
  • Логика с памятью в правилах торговых систем
  • Торговая система: Выход стохастика из зон перекупленности/перепроданности
  • Разделение обучающих и тестовых данных
  • Оптимизация с ограничениями

остальные занятия – только для учеников...


См. также: все статьи с тегом “язык R” на нашем сайте.


Теги: Обучение, Язык R





Комментарии

Комментариев пока нет.

* Обязательные поля
(Не публикуется)
 
Жирный Курсив Подчеркнутый Перечеркнутый Степень Индекс Код PHP Код Кавычки Вставить линию Вставить маркированный список Вставить нумерованный список Вставить ссылку Вставить e-mail Вставить изображение Вставить видео
 
Улыбка Печаль Удивление Смех Злость Язык Возмущение Ухмылка Подмигнуть Испуг Круто Скука Смущение Несерьёзно Шокирован
 
1000
Captcha
Refresh
 
Введите код:
 
Запомнить информацию введенную в поля формы.