Прямая и инверсная торговые системы

Допустим, у вас имеется торговая система со строгими правилами. Вы решили посмотреть, что будет, если все правила изменить на противоположные (инвертировать их): в тех местах, где ваша система покупала – вы будете продавать, а там, где продавала – будете покупать. Этот эксперимент можно провести в уме, или действительно открыть два разных счёта и работать на них одновременно в противоположных направлениях.

Рассмотрим на примере.

Предположим, согласно сигналу исходной (прямой) системы мы должны были открыть длинную позицию по валютной паре GBP/USD в тот момент, когда котировка Bid/Ask была 1.5810/1.5813 (спред 3 пункта). Это значит, что мы купили бы по цене 1.5813 (проскальзывания учитывать не будем). Инверсная система в этот же момент открыла бы короткую позицию (тем же лотом) по цене 1.5810.

Через некоторое время котировка стала 1.5850/1.5853 и был получен сигнал на закрытие позиции. Прямая система закрыла бы длинную позицию по биду, т.е. по цене 1.5850, получив 37 пунктов прибыли. Инверсная система закрыла бы короткую позицию по аску, т.е. по цене 1.5853, получив убыток 43 пункта.

Т.е. при изменении цены на графике (напомним, что графики на FOREX обычно строятся по цене Bid) на 40 пунктов, прибыль составляет 40 пунктов минус спред, а убыток по абсолютной величине равен 40 пунктов плюс спред. Разница между результатом прямой и инверсной систем (другими словами, суммарный убыток от торговли на двух счетах параллельно) составил 2 * спред = 6 пунктов.

Аналогичное рассуждение можно провести для обратного случая, когда прямая система открывает короткую позицию, а инверсная система – длинную. Результат будет тем же. В сумме мы потеряем два спреда.

А теперь представьте, что вы посчитали статистику своих сделок за последние три месяца и выяснилось, что строго следуя своей системе торговли, используя фиксированный лот и сделав, к примеру, 100 сделок, вы потеряли в общей сложности 400 пунктов, т.е. в среднем убыток с каждой сделки составил 4 пункта. При спреде 3 пункта.

Каким тогда был бы результат инверсной системы? Она бы тоже дала убыток, но поменьше: 2 * спред 4 = 2 пункта в среднем с каждой сделки, т.е. результат по всем 100 сделкам составил бы минус 200 пунктов.

А что, если ваша система (или торговый робот) “сливает” деньги, например, со средней скоростью 20 пунктов с каждой сделки? Тогда у вас в руках грааль: инвертируйте правила, по которым работаете, и будете получать прибыль со скоростью 20 2 * спред = 14 пунктов с каждой сделки (в среднем)!

P.S. Если бы на бирже было всего два трейдера, то они были бы вынуждены работать друг против друга по взаимоинверсным системам: когда один покупал – другой бы ему продавал, и наоборот. А двойной спред клал бы в карман брокер.


Теги: Элементы ТС




Комментарии

Комментариев пока нет.

* Обязательные поля
(Не публикуется)
 
Жирный Курсив Подчеркнутый Перечеркнутый Степень Индекс Код PHP Код Кавычки Вставить линию Вставить маркированный список Вставить нумерованный список Вставить ссылку Вставить e-mail Вставить изображение Вставить видео
 
Улыбка Печаль Удивление Смех Злость Язык Возмущение Ухмылка Подмигнуть Испуг Круто Скука Смущение Несерьёзно Шокирован
 
1000
Captcha
Refresh
 
Введите код:
 
Запомнить информацию введенную в поля формы.