Торговая система 02

Анализируются графики H4. Позиции открываются в большинстве случаев 1 раз в день (рыночным или отложенным ордером). Решения принимаются только по закрытым свечам/барам. Возможна ручная торговля (по показаниям индикаторов на графике) или автоматизированная торговля с помощью советника.

Используются цифровые фильтры (соответствующие индикаторы реализованы для Metatrader 4 и NinjaTrader 7).

Торговля ведётся с короткими стопами (менее двух ATR). Мартингейл не используется и не рекомендуется.

Результаты тестирования данной торговой системы для валютной пары USD/JPY за два последних года (с 1 января 2013 по 31 декабря 2014 г.):

Начальный депозит            1000 евро
Период торговли              2 года
Таймфрейм                    4 часа
Итоговая прибыль             11 252 евро (плюс 37 922 евро / минус 26 670 евро)
Средняя прибыль              470 евро в месяц (с каждой тысячи вложенных средств)
Макс. просадка               минус 1 410 евро (13%)
Среднее кол-во трейдов       6 в неделю
Выигрышных трейдов           47%
Макс. выигрыш/проигрыш       плюс 715 евро / минус 305 евро
Средн. выигрыш/проигрыш      плюс 47.5 евро / минус 29.1 евро
Средн. длительность трейдов  5 баров H4 (менее суток)
Макс. длительность трейдов   19 баров H4 (трое суток)
Профит-фактор                1.42
Коэффициент Шарпа            2.05
../_images/Grail-02-01.png

Рис. 1. Кривая эквити торговой системы 02 для USD/JPY

Обратите внимание на малую просадку эквити (суммы средств на торговом счёте с учётом убытка по ещё не закрытым позициям): 13% максимум.

Размер открываемых позиций оставался фиксированным в течение всего периода тестирования. При использовании реинвестирования (наращивания размера позиций при увеличении баланса) прибыль окажется больше (но просадка тоже увеличится).

Система не имеет параметров, которые требуют оптимизации.

При тестировании учитывался спред, свопы и проскальзывание 10 секунд (после закрытия сигнального бара).

Результаты для валютной пары EUR/USD за тот же период времени:

Начальный депозит            1000 евро
Период торговли              2 года
Таймфрейм                    4 часа
Итоговая прибыль             7 999 евро (плюс 40 073 евро / минус 32 074 евро)
Средняя прибыль              334 евро в месяц (с каждой тысячи вложенных средств)
Макс. просадка               минус 2 167 евро (27%)
Среднее кол-во трейдов       6 в неделю
Выигрышных трейдов           42%
Макс. выигрыш/проигрыш       740 евро / -236 евро
Средн. выигрыш/проигрыш      плюс 44.9 евро / минус 26.0 евро
Средн. длительность трейдов  5 баров H4 (менее суток)
Макс. длительность трейдов   18 баров H4 (трое суток)
Профит-фактор                1.25
Коэффициент Шарпа            1.35

Кроме USD/JPY и EUR/USD, система приносит прибыль на валютных парах AUD/USD, GBP/USD, на золоте,...

Правила торговой системы 02 раскрываются во время обучения.


Теги: Торговые системы




Комментарии

Комментариев пока нет.

* Обязательные поля
(Не публикуется)
 
Жирный Курсив Подчеркнутый Перечеркнутый Степень Индекс Код PHP Код Кавычки Вставить линию Вставить маркированный список Вставить нумерованный список Вставить ссылку Вставить e-mail Вставить изображение Вставить видео
 
Улыбка Печаль Удивление Смех Злость Язык Возмущение Ухмылка Подмигнуть Испуг Круто Скука Смущение Несерьёзно Шокирован
 
1000
Captcha
Refresh
 
Введите код:
 
Запомнить информацию введенную в поля формы.