Торговая система 03

Анализируются часовые графики H1. Решения принимаются только по закрытым свечам/барам. Рекомендуется использование торгового робота (т.к. сигналы редкие, в среднем 15 в год), но возможна и ручная торговля.

Вход в рынок производится лимитными ордерами (при желании можно рыночными).

Используются нестандартные технические индикаторы.

Торговля ведётся со стопами 30 пунктов (в большинстве случаев убыточная сделка закрывает до того, как сработает стоп). Мартингейл не используется и не рекомендуется.

Данная торговая система позволяет поймать длительные тренды.

Результаты тестирования системы для валютной пары EUR/USD за 5 лет (с 1 января 2010 по 31 декабря 2014 г.):

Начальный депозит            100 евро
Период торговли              5 лет
Таймфрейм                    1 час
Итоговая прибыль             2 227 евро (плюс 2 708 евро / минус 481 евро)
Средняя прибыль              446 евро в год; 37 евро в месяц (с каждой сотни вложенных средств)
Макс. просадка               минус 67 евро (3%)
Среднее кол-во трейдов       15 в год
Выигрышных трейдов           37%
Макс. выигрыш/проигрыш       плюс 443 евро / минус 13 евро
Средн. выигрыш/проигрыш      плюс 239 пунктов / минус 24 пункта
Средн. длительность трейдов  108 баров H1 (4-5 суток)
Макс. длительность трейдов   5 недель
Профит-фактор                5.63
Коэффициент Шарпа            1.54
../_images/Grail-03-01.png

Рис. 1. Кривая эквити и сделки торговой системы 03 для EUR/USD

На рис.1 красным цветом показаны убыточные сделки, зелёным – прибыльные.

Обратите внимание на малую просадку эквити (суммы средств на торговом счёте с учётом убытка по ещё не закрытым позициям): 3% максимум.

Размер открываемых позиций оставался фиксированным в течение всего периода тестирования (0.05 на каждые 100 евро начального депозита). При использовании реинвестирования (наращивания размера позиций при увеличении баланса) прибыль окажется больше (но просадка тоже увеличится).

При тестировании учитывался спред, свопы и проскальзывание 10 секунд (после закрытия сигнального бара).

Параметры системы не изменялись в течение всего периода тестирования (5 лет). При использовании ежегодной оптимизации одного параметра системы прибыль несколько увеличивается (таблица).

Прибыль торговой системы 03 в пунктах по годам (на один торговый инструмент)
Год 2010 2011 2012 2013 2014
Без оптимизации 2898 40 988 509 498
С оптимизацией 2957 393 1071 652 725

Правила торговой системы 03 раскрываются во время обучения.


Теги: Торговые системы




Комментарии

Комментариев пока нет.

* Обязательные поля
(Не публикуется)
 
Жирный Курсив Подчеркнутый Перечеркнутый Степень Индекс Код PHP Код Кавычки Вставить линию Вставить маркированный список Вставить нумерованный список Вставить ссылку Вставить e-mail Вставить изображение Вставить видео
 
Улыбка Печаль Удивление Смех Злость Язык Возмущение Ухмылка Подмигнуть Испуг Круто Скука Смущение Несерьёзно Шокирован
 
1000
Captcha
Refresh
 
Введите код:
 
Запомнить информацию введенную в поля формы.