Торговая система 15

Анализируются 15-минутные графики валютной пары EUR/USD или фьючерса 6E на бирже CME (или аналогичный фьючерс на ФОРТС). Решения принимаются только по закрытым свечам/барам. Возможна ручная торговля или использование торгового робота.

Вход в рынок производится лимитными ордерами (при желании можно рыночными).

Торговля ведётся со стопами \(2.5\cdot\text{ATR}\). Мартингейл не используется и не рекомендуется.

Используется рандомизированный алгоритм (наличие нужного паттерна смещает вероятность открытия покупки или продажи). Сделки открываются раз в день (очень редко – два раза в день). Открытая позиция принудительно закрывается в конце дня (если ранее не сработали условия для выхода).

Результаты тестирования данной системы на валютной паре EUR/USD с 1 января по 31 мая 2015 (фиксированным лотом):

Таймфрейм                    15 мин
Итоговая прибыль             1020 старых пунктов
Средняя прибыль              13 старых пунктов на сделку
Макс. просадка               16%
Выигрышных трейдов           43%
Средн. выигрыш/проигрыш      плюс 70 пунктов / минус 30 пунктов
Средн. длительность трейдов  8 часов
Профит-фактор                1.75
Коэффициент Шарпа            3.95
../_images/Grail-15-01.png

Рис. 1. Кривая эквити и сделки торговой системы 15 для EUR/USD

На рис.1 красным цветом показаны убыточные сделки, зелёным – прибыльные.

Обратите внимание на малую просадку эквити (суммы средств на торговом счёте с учётом убытка по ещё не закрытым позициям): 16% максимум.

Размер открываемых позиций оставался фиксированным в течение всего периода тестирования (0.01 на каждые 50 евро начального депозита). При использовании реинвестирования (наращивания размера позиций при увеличении баланса) прибыль окажется больше (но просадка также увеличится).

При тестировании учитывался спред 2 пункта, а также проскальзывание 1 пункт при входе и 1 пункт при выходе. Учёт свопов не требуется, т.к. сделки закрываются до конца торгового дня.

Параметры системы не изменялись в течение всего периода тестирования.

Правила торговой системы 15 раскрываются во время обучения.


Теги: Торговые системы




Комментарии

Комментариев пока нет.

* Обязательные поля
(Не публикуется)
 
Жирный Курсив Подчеркнутый Перечеркнутый Степень Индекс Код PHP Код Кавычки Вставить линию Вставить маркированный список Вставить нумерованный список Вставить ссылку Вставить e-mail Вставить изображение Вставить видео
 
Улыбка Печаль Удивление Смех Злость Язык Возмущение Ухмылка Подмигнуть Испуг Круто Скука Смущение Несерьёзно Шокирован
 
1000
Captcha
Refresh
 
Введите код:
 
Запомнить информацию введенную в поля формы.