Торговая система 19
Анализируются получасовые графики валютных пар рынка FOREX или валютные фьючерсы на бирже CME. Решения принимаются только по закрытым свечам/барам. Возможна ручная торговля или использование торгового робота.
Вход в рынок производится лимитными ордерами (при желании можно рыночными).
Торговля ведётся строго со стопами. Мартингейл не используется и не рекомендуется.
Результаты тестирования данной системы с 1 сентября 2012 по 31 ноября 2015 (фиксированным лотом; на валютных парах, указанных выше):
Таймфрейм 30 минут
Средняя прибыль 13.5 старых пунктов на сделку / 1332 пункта в год
Макс. просадка 18%
Выигрышных трейдов 53%
Средн. выигрыш/проигрыш плюс 56 пунктов / минус 34.8 пункта
Средн. количество трейдов 2 в неделю
Профит-фактор 1.82
Коэффициент Шарпа 1.49
Размер открываемых позиций оставался фиксированным в течение всего периода тестирования. С использованием реинвестирования (наращивания размера позиций при увеличении баланса) прибыль окажется больше.
При рекомендуемом манименеджменте и фиксированном лоте средняя прибыль в месяц составила $6 на каждые $100 депозита.
При тестировании учитывался спред и свопы. Система имеет параметры, которые оптимизировались на истории с использованием алгоритма WFO. Для тестирования учитывались только те данные, которые не использовались для оптимизации!
Правила торговой системы 19 раскрываются во время обучения.
Теги: Торговые системы