Торговая система Luxor

Luxor – торговая система, описанная в книге [JaekleTomasini2009]. Авторы используют две скользящие средние с периодами 3 и 30 (для 30-минуток GBP/USD).

Длинная позиция открывается (и закрывается короткая) ордером buy stop на 1 пункт выше хая сигнальной свечи (но не выше 5 пунктов). Сигнальная свеча – на которой быстрая скользящая средняя пересекла медленную снизу вверх.

Короткая позиция открывается (и закрывается длинная) ордером sell stop на 1 пункт ниже лоу сигнальной свечи (но не ниже 5 пунктов). Сигнальная свеча – на которой быстрая скользящая средняя пересекла медленную сверху вниз.

Никаких дополнительных условий для выхода не используется, мы всегда находимся в рынке: как только сработал стоп-ордер на покупку – мы закрываем продажу и наоборот.

Результаты тестирования данной торговой системы приведены в разделе Zorro: Торговая система Luxor.

К сожалению, после 2008 года результаты этой системы катастрофически ухудшились. Остаётся только гадать, что послужило причиной: либо авторы подогнали параметры под историю, либо после выхода книги слишком много трейдеров стали использовать эту систему, в результате она перестала работать.

Ссылки


Теги: Торговые системы




Комментарии

Комментариев пока нет.

* Обязательные поля
(Не публикуется)
 
Жирный Курсив Подчеркнутый Перечеркнутый Степень Индекс Код PHP Код Кавычки Вставить линию Вставить маркированный список Вставить нумерованный список Вставить ссылку Вставить e-mail Вставить изображение Вставить видео
 
Улыбка Печаль Удивление Смех Злость Язык Возмущение Ухмылка Подмигнуть Испуг Круто Скука Смущение Несерьёзно Шокирован
 
1000
Captcha
Refresh
 
Введите код:
 
Запомнить информацию введенную в поля формы.