Пересечение двух скользящих средних

Только лонг

Используются две скользящие средние (любого типа), имеющие разный период. Скользящую среднюю, имеющую больший период, назовём медленной, а имеющую меньший период – быстрой.

Длинная позиция открывается на открытии очередной свечи, если на закрытии предыдущей свечи быстрая скользящая средняя пересекла медленную снизу вверх.

Длинная позиция закрывается на обратном пересечении, т.е. на открытии очередной свечи, если на закрытии предыдущей свечи быстрая скользящая средняя пересекла медленную сверху вниз.

Короткие продажи не используются. Такой вариант системы обычно применяется на фондовом рынке.

Результаты тестирования данной торговой системы приведены в разделе AmiBroker: Тестирование простейшей торговой системы.

Лонг и шорт

Используются две скользящие средние (любого типа), имеющие разный период.

На открытии очередной свечи, если на закрытии предыдущей свечи быстрая скользящая средняя пересекла медленную снизу вверх, закрывается короткая позиция (если она была открыта ранее) и тут же открывается длинная позиция.

На обратном пересечении происходит переворот, т.е. закрывается длинная позиция и открывается короткая.

Таким образом, мы всё время находимся в рынке. Этот вариант стратегии обычно применяется на валютном рынке и на валютных фьючерсах.

Результаты тестирования данного варианта торговой системы приведены в разделах AmiBroker: Тестирование простейшей торговой системы и Язык R: Пересечение скользящих средних.


Теги: Торговые системы




Комментарии (2)

Вы просматриваете: Moving2
Facebookdel.icio.usStumbleUponDiggGoogle+Twitter
Gravatar
ProfiTraders говорит...
> Опечатка в третьем абзаце (шорт).

Нет, там всё верно. Длинная позиция ЗАКРЫВАЕТСЯ на обратном пересечении.
А шорты вообще не открываются, поэтому и название "только лонг".
10th October 2016 12:33pm
Gravatar
vvik говорит...
Опечатка в третьем абзаце (шорт).
3rd August 2016 8:01am
Страница 1 из 1

* Обязательные поля
(Не публикуется)
 
Жирный Курсив Подчеркнутый Перечеркнутый Степень Индекс Код PHP Код Кавычки Вставить линию Вставить маркированный список Вставить нумерованный список Вставить ссылку Вставить e-mail Вставить изображение Вставить видео
 
Улыбка Печаль Удивление Смех Злость Язык Возмущение Ухмылка Подмигнуть Испуг Круто Скука Смущение Несерьёзно Шокирован
 
1000
Captcha
Refresh
 
Введите код:
 
Запомнить информацию введенную в поля формы.