Пересечение двух скользящих средних
Только лонг
Используются две скользящие средние (любого типа), имеющие разный период. Скользящую среднюю, имеющую больший период, назовём медленной, а имеющую меньший период – быстрой.
Длинная позиция открывается на открытии очередной свечи, если на закрытии предыдущей свечи быстрая скользящая средняя пересекла медленную снизу вверх.
Длинная позиция закрывается на обратном пересечении, т.е. на открытии очередной свечи, если на закрытии предыдущей свечи быстрая скользящая средняя пересекла медленную сверху вниз.
Короткие продажи не используются. Такой вариант системы обычно применяется на фондовом рынке.
Результаты тестирования данной торговой системы приведены в разделе AmiBroker: Тестирование простейшей торговой системы.
Лонг и шорт
Используются две скользящие средние (любого типа), имеющие разный период.
На открытии очередной свечи, если на закрытии предыдущей свечи быстрая скользящая средняя пересекла медленную снизу вверх, закрывается короткая позиция (если она была открыта ранее) и тут же открывается длинная позиция.
На обратном пересечении происходит переворот, т.е. закрывается длинная позиция и открывается короткая.
Таким образом, мы всё время находимся в рынке. Этот вариант стратегии обычно применяется на валютном рынке и на валютных фьючерсах.
Результаты тестирования данного варианта торговой системы приведены в разделах AmiBroker: Тестирование простейшей торговой системы и Язык R: Пересечение скользящих средних.
Теги: Торговые системы
Обжаловать
0
0
А шорты вообще не открываются, поэтому и название "только лонг".